Открытый доступ
Доступ для подписчиков
Моделирование влияния доходов населения на банковское ипотечное жилищное кредитование в контексте устойчивости банковского сектора
Аннотация
Формализована модель влияния доходов населения на устойчивость банковской системы в части выдачи и возврата сумм ипотечных кредитов в зависимости от количества потенциальных заемщиков, сроков, ставок кредитов и их среднего размера на панельных данных 2009–2019 гг. в России. Исследование модели взаимодействия параметров показало, что несовпадение ритма выдачи и погашения ипотечных кредитов не способствует устойчивости банковской системы, что усугубляется стагнацией численности потенциальных заемщиков.
Ключевые слова
Литература
Хе О.В. Реструктуризация ипотечных жилищных кредитов. Деньги и кредит, 2009, № 5, сс. 67-70. [He O.V. Restrukturizaciya ipotechnyh zhilishchnyh kreditov [Restructuring of Mortgage Housing Loans]. Den'gi i kredit = Money and Credit, 2009, no. 5, pp. 67-70.]
Ghent A.C., Kudlyak M. Recourse and Residential Mortgage Default: Evidence from US States. Review of Financial Studies, 2011, no. 24(9), pp. 3139–3186.
Quercia R.G., Pennington-Cross A., Tian C.Y. Mortgage Default and Prepayment Risks Among Moderate- and Low-income Households. Real Estate Economics, 2012, no. 40(1), pp. 159–198.
Archer W.R., Smith B.C. Residential Mortgage Default: The Roles of House Price Volatility, Euphoria and the Borrower’s Put Option. Journal of Real Estate Economics and Finance, 2013, no. 46(2), pp. 355–378.
Kau J.B., Keenan D.C., Lyubimov C. First Mortgages, Second Mortgages, and Their Default. Journal of Real Estate Finance and Economics, 2014, Vol. 48, Issue 4, pp. 561–588. DOI: 10.1007/s11146-013-9449-5
Jones T., Gatzlaff D., Sirmans G.S. Housing Market Dynamics: Disequilibrium, Mortgage Default, and Reverse Mortgages. Journal of Real Estate Finance and Economics, 2016, Vol. 53, pp. 269–281. DOI:10.1007/s11146-016-9567-y
Tian C.Y., Quercia R.G., Riley S. Unemployment as an Adverse Trigger Event for Mortgage Default. Journal of Real Estate Finance and Economics, 2015, no. 51(1), pp. 1–22.
Weber O., Banks, Y. Corporate Sustainability Assessment in Financing the Extractive Sec-tor. Journal of Sustainable Finance & Investment, 2012, no. 2(1), pp. 64–81.
Weber O., Scholz R.W., Michalik G. Incorporating Sustainability Criteria into Credit Risk Management. Business Strategy and the Environment, 2010, no. 19(1), pp. 39–50.
Carnevale C., Mazzuca M. Sustainability Report and Bank Valuation: Evidence from European stock markets. Business Ethics: A European Review, 2014, no. 23(1), pp. 69–90.
Mircea I. Is Sustainable Banking a Solution? Journal of Financial and Monetary Econom-ics, 2014, vol. 1, issue 1, pp. 108-116.
Županović I. Sustainable Risk Management in the Banking Sector. Journal of Central Banking Theory and Practice, 2014, vol. 3, issue 1, pp. 81-100. DOI: 10.2478/jcbtp-2014-0006
Абдуназарова Н.У., Чепель С.В. Повышение вклада банковской системы в устойчи-вость экономического развития. Роль социального капитала. Деньги и кредит, 2016, № 6, сс. 45-53. [Abdunazarova N.U., CHepel' S.V. Povyshenie vklada bankovskoj sistemy v ustojchivost' ekonomicheskogo razvitiya. Rol' social'nogo kapitala [Enhancing the Con-tribution of Banking System to Sustainability of Economic Development. Role of Social Capital]. Den'gi i kredit = Money and Credit, 2016, no. 6, pp. 45-53.]
Carè R. Sustainable Banking: Issues and Challenges. Palgrave Pivot, 2018, 158 p. DOI: 10.1007/978-3-319-73389-0
Ordoñez G. Sustainable Shadow Banking // American Economic Journal: Macroeconom-ics, 2018, no 10 (1), pp. 33-56. DOI: 10.1257/mac.20150346
Osman S. Sustainability Reporting in the Banking Sector. Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 2018, vol. 7, issue 3, pp. 37-47.
Karkowska R. Business Model as a Concept of Sustainability in the Banking Sector. Sus-tainability, 2019, vol. 12, issue 1, pp. 1-12. DOI: 10.3390/su12010111
Викторова Е.Д. Перспективы развития ипотечного кредитования. Деньги и кредит, 2009, № 6, сс. 27-30. [Viktorova E.D. Perspektivy razvitiya ipotechnogo kreditovaniya [Prospects for Mortgage Lending]. Den'gi i kredit = Money and Credit, 2009, no. 6, pp. 27-30.]
Сироткин В.А. Накопительная система с участием государства как форма повыше-ния доступности приобретения жилья. Экономика региона, 2012, № 3 (31), сс. 278-284. [Sirotkin V.A. Nakopitel'naya sistema s uchastiem gosudarstva kak forma pov-ysheniya dostupnosti priobreteniya zhil'ya [Savings System with Participation of State as a form of Increasing the Availability of Housing]. Ekonomika regiona = Economy of the Region, 2012, no. 3 (31), pp. 278-284.]
Давыдов А.Ю. Американская модель ипотечного кредитования. США и Канада: эко-номика, политика, культура, 2015, № 8 (548), сс. 20-36. [Davydov A.YU. Amerikan-skaya model' ipotechnogo kreditovaniya American Model of Mortgage Lending]. SSHA i Kanada: ekonomika, politika, kul'tura = Canada: Economy, Politics, Culture, 2015, no. 8 (548), pp. 20-36.]
Мазунов А.А. Развитие механизмов привлечения долгосрочных финансовых ресур-сов в рамках ипотечного жилищного кредитования. Деньги и кредит, 2012, № 6, сс. 50-56. [Mazunov A.A. Razvitie mekhanizmov privlecheniya dolgosrochnyh finansovyh resursov v ramkah ipotechnogo zhilishchnogo kreditovaniya [Development of Mecha-nisms for Attracting Long-term Financial Resources in Framework of Mortgage Housing Lending]. Den'gi i kredit = Money and Credit, 2012, no. 6, pp. 50-56.]
Аббасов Т.О. Ипотечное жилищное кредитование: понятие и место в системе финан-сового права. Банковское право, 2011, № 4, сс. 58-64. [Abbasov T.O. Ipotechnoe zhilishchnoe kreditovanie: ponyatie i mesto v sisteme finansovogo prava [Mortgage hous-ing lending: concept and place in financial law system]. Bankovskoe pravo = Banking Law, 2011, no. 4, pp. 58-64.]
Галкин Г.П. Отсрочка обращения взыскания на заложенное жилье: изъяны правово-го регулирования. Вестник гражданского права, 2018, Т. 18, № 2, сс. 9-29. [Galkin G.P. Otsrochka obrashcheniya vzyskaniya na zalozhennoe zhil'e: iz"yany pravovogo reguliro-vaniya [Deferral of Enforcement of Pledged Housing: Defects of Legal Regulation]. Vest-nik grazhdanskogo prava = Journal of Civil Law, 2018, T. 18, no. 2, pp. 9-29.]
Зубарев А.В., Нестерова К.В. Оценка последствий пенсионной реформы в России в глобальной CGE-OLG модели. Экономический журнал высшей школы экономики, 2019, Т. 23, № 3, сс. 384-417. [Zubarev A.V., Nesterova K.V. Ocenka posledstvij pension-noj reformy v Rossii v global'noj CGE-OLG modeli [Assessment of the Consequences of Pension Reform in Russia in the Global CGE-OLG Model] Ekonomicheskij zhurnal Vysshej shkoly ekonomiki = Economic Journal of the Higher School of Economics, 2019, T. 23, no. 3, pp. 384-417.] DOI: 10.17323/1813-8691-2019-23-3-384-417
Шульц Д.Н. Поведенческая экономика и динамические модели общего равновесия. Вопросы экономики, 2020, № 1, сс. 47-65. [SHul'c D.N. Povedencheskaya ekonomika i dinamicheskie modeli obshchego ravnovesiya [Behavioral Economics and DSGE-modeling]. Voprosy ekonomiki = Voprosy Ekonomiki, 2020, no. 1, pp. 47-65.] DOI: 10.32609/0042-8736-2020-1-47-65
Kaplan G., Violante G.L. Microeconomic Heterogeneity and Macroeconomic Shocks. Journal of Economic Perspectives, American Economic Association, 2018, vol. 32(3), pp. 167-194. DOI: 10.1257/jep.32.3.167
Балацкий Е.В., Екимова Н.А., Юревич М.А. Краткосрочное прогнозирование инфля-ции на основе маркерных моделей. Проблемы прогнозирования, 2019, № 5 (176), сс. 28-40. [Balackij E.V., Ekimova N.A., YUrevich M.A. Kratkosrochnoe prognozirovanie inflyacii na osnove markernyh modelej [Short-term Inflation Forecasting Based on Marker Models]. Problemy prognozirovaniya = Forecasting Problems, 2019, no. 5, pp. 28-40.]
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Москва, Юнити-Дана, 2000, 1006 с. [Ajvazyan S.A., Mhitaryan V.S. Prikladnaya statis-tika i osnovy ekonometriki [Applied Statistics and Essentials of Econometrics]. Moscow, YUniti-Dana, 2000, 1006 p.]
Крыштановский А.О. Ограничения метода регрессионного анализа. Социология: методология, методы, математические модели, 2000, № 12, сс. 96-112. [Kryshtanovskij A.O. Ogranicheniya metoda regressionnogo analiza [Limitations of the Regression Analysis Method]. Sociologiya: metodologiya, metody, matematicheskie modeli = Sociology: Methodology, Methods, Mathematical Models, 2000, no. 12, pp. 96-112.]
Репина Е.Г. Регрессионная математическая модель влияния микрофинансовых орга-низаций на интенсивность развития малого и среднего предпринимательства в реги-онах Российской Федерации. Вестник СГТУ. Серия: физико-математические науки, 2013, № 4 (33), сс. 131-137. [Repina E.G. Regressionnaya matematicheskaya model' vliyaniya mikrofinansovyh organizacij na intensivnost' razvitiya malogo i srednego predprinimatel'stva v regionah Rossijskoj Federacii [Regression Mathematical Model of Microfinance Institutions Influence on Small and Medium Enterprises Development Inten-sity in Russian Federation Regions]. Vestnik SGTU. Seriya: fiziko-matematicheskie nauki = Bulletin of SSTU. Series: Physical and Mathematical Sciences, 2013, no. 4 (33), pp. 131-137.]
Фадеева Е.П., Титов А.Н., Тазиева Р.Ф. Построение модели множественной регрессии прибыли и декомпозиция риска ее получения на коммерческую, производственную и финансовую составляющие. Вестник технологического университета, 2018, Т.21, №5, сс. 165-173. [Fadeeva E.P., Titov A.N., Tazieva R.F. Postroenie modeli mnozhestven-noj regressii pribyli i dekompoziciya riska ee polucheniya na kommercheskuyu, proizvod-stvennuyu i finansovuyu sostavlyayushchie [Multiple Regression Model of Profit and Breakdown of the Profit Realization Risk into Commercial, Industrial and Financial Parts] Vestnik tekhnologicheskogo universiteta = Journal of the Technological University, 2018, T. 21, no. 5, pp. 165-173.]
Ибрагимов Ш.Ш. Скорость обращения денег: экономический анализ динамики. Про-блемы прогнозирования, 2019, № 5 (176), сс. 41-50. [Ibragimov SH.SH. Skorost' obrash-cheniya deneg: ekonomicheskij analiz dinamiki [Speed of Money Circulation: Economic Analysis of Dynamics]. Problemy prognozirovaniya = Problems of Forecasting, 2019, no. 5 (176), pp. 41-50.]
Моисеев С.Р. Последствия реформы эталонных процентных ставок. Вопросы эконо-мики, 2020, № 1, сс. 93-110. [Moiseev S.R. Posledstviya reformy etalonnyh procentnyh stavok [Consequences of Interest Rates Benchmarks Reform]. Voprosy ekonomiki = Vo-prosy Ekonomiki, 2020, no. 1, pp. 93-110.] DOI: 10.32609/0042-8736-2020-1-93-110
(c) 2022 Научный журнал "Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление"
© Дальневосточный федеральный университет, 1996-2022.
© Научный журнал "Известия Дальневосточного федерального университета Экономика и управление" - 16+.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-57575
Издатель - ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный университет".
При перепечатке ссылка на Сайт Журнала обязательна.
Коммерческое использование размещенных материалов запрещено.
E-mail: sem-journal@dvfu.ru